Мета: Ознайомлення із загальними підходами щодо кількісної оцінки ризику, навчитися визначати величину ризику в абсолютному вираженні(ймовірність чи величина невдач, міра мінливості результату) та у відносному вираженні (коефіцієнт ризику, коефіцієнт варіації, асиметрії та ексцесу), застосувати нерівність Чебишева для оцінки ризику.

Завдання 1.
Два інвестори вирішили вкласти гроші в сумі по 50 тис. грн.. од. кожен в акції однієї компанії, розраховуючи на річне зростання курсу в (15%). Але фактичний курс з ряду причин почав падати і коли він знизився на (25%), обидва інвестори вирішили продати акції. Причому відомо, що перший інвестор, маючи власних 10 тис. гр. од., взяв ще в борг 40 тис. гр. од. Під 10% річних. Другий інвестор вкладав власні кошти (50 тис гр. од.). Оцінити міру ризику, пов'язану з вкладанням коштів обох інвесторів.

Завдання 2.
Є можливість вибору виробництва і реалізації двох наборів товарів широкого вжитку з однаковим сподіваним доходом. За даними відділу маркетингу, який провів обстеження ринку, дохід від виробництві, та реалізації другого набору товарів залежить від конкретної ймовірності економічної ситуації, тоді як для першого набору товарів така залежність не спостерігалася.
Варіант виробництва та реалізації товарів    Результат 1    Результат 2
    P1    Дохід млн..гр.од.    P2    Дохід млн..гр.од.
Перший    0,5    215    0,5    115
Другий    0,99    166    0,01    66
Оцінити ступінь ризику і прийняти рішення про випуск одного з двох наборів товарів.

Завдання 3.
На підставі статистичних даних доведено, що величина можливих збитків при проведенні бартерних операцій розподілена за нормальним законом розподілу  , де а=105 млн. гр. од. та  =17,5 млн. гр. од.
Оцінити сподівану величину збитків та середньоквадратичне відхилення збитків.

Завдання 4.
Підприємство бере кредит під (20%) річних для впровадження нових технологій. Експерти оцінили, що ризик (як середньоквадратичне відхилення), пов'язаний із коливанням сподіваних прибутків становить 15%. Необхідно ч ймовірністю 1/9 оцінити рівень сподіваного прибутку, щоб уникнути банкрутства.

Завдання 5.
Роздрібний торговець продає певний товар. Вій купує його за піною 75 грн. за одиницю, а продає за 120 грн. Товар псується швидко. Якщо його не продати відразу, то він продажу не підлягає і торговець повинен покрити витрати за рахунок власних коштів.
Статистичними дослідженнями за 200 днів встановлено, що денний попит на товар має 4 різні варіанти, наведені у таблиці.
Денний попит    21    22    23    24
Кількість днів спостережень    20    60    100    20
Торговець   намагається   вирішити,   який   щоденний   запас   товару потрібно мати, щоб отримати максимальний прибуток.

Завдання 6.
Розглядаються два проекти А і В щодо інвестування . Відомі оцінки прогнозованих значень доходу для кожного із проектів та відповідні значення ймовірностей .
Оцінити міру ризику кожного з цих проектів та обрати один із них для інвестування (Той, що забезпечує меншу величину ризику), якщо за міру ризику приймається;

Завдання 7.
Урожайність двох сортів сільськогосподарської культури залежить від стану природи. Виділяють п'ять станів погоди. Оцінити величину ризику:
Середня врожайність, ц/га 1-го сорту    22    26    36    48    56
Середня врожайність, ц/га 2-го сорту    20    30    38    42    48
P(x)    0,1    0,35    0,3    0,2    0,05